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Resumen: Moreton Capital Partners busca un Investigador Cuantitativo para diseñar, probar y perfeccionar señales alfa en futuros de materias primas mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático, con impacto directo en carteras de trading en vivo. Aspectos destacados: 1. Rol de alto impacto asumiendo la responsabilidad total del diseño y la prueba de señales alfa 2. Cultura centrada en la investigación que valora el pensamiento profundo y el rigor sistemático 3. Trayectoria profesional clara hacia puestos de investigador senior Inicio inmediato \- Investigador Cuantitativo – Fondo de Cobertura Sistemático de Materias Primas Moreton Capital Partners está experimentando una rápida expansión y busca un talentoso Investigador Cuantitativo para unirse a nosotros en nuestra oficina de la Ciudad de México, junto a un equipo internacional de primer nivel. Este es un rol de alto\-impacto desde el primer día. Usted asumirá la responsabilidad total del diseño, la prueba y el perfeccionamiento de la próxima generación de señales alfa en futuros de materias primas, y sus modelos se integrarán directamente en carteras de trading en vivo. Nuestra investigación se basa en técnicas avanzadas de aprendizaje automático, marcos rigurosos de pruebas y una profunda experiencia en los mercados globales de materias primas. Buscamos a alguien listo para comenzar de inmediato y disponible para iniciar de forma inmediata. A cambio, ofrecemos un salario competitivo, participaciones sustanciales por desempeño, beneficios integrales, un entorno laboral excepcional y un paquete de reubicación para facilitar su traslado. Responsabilidades clave* Investigar, prototipar y validar señales de trading sistemático en materias primas mediante métodos avanzados de aprendizaje automático. * Diseñar e implementar pruebas retrospectivas rigurosas con fricciones realistas, validación con ventanas móviles (walk\-forward) y pruebas estadísticas robustas. * Desarrollar y evaluar características novedosas a partir de precios, fundamentales, posiciones, datos de opciones y conjuntos de datos alternativos (por ejemplo, satelitales, meteorológicos y precios al contado globales de materias primas). * Combinar múltiples pronósticos alfa en meta\-modelos y señales de cartera, aprovechando métodos de ensamble y bayesianos. * Desarrollar técnicas de construcción y optimización de carteras, así como herramientas de análisis para mejorar el rendimiento y rastrear los efectos sobre la ejecución de la cartera. * Colaborar con desarrolladores para llevar la investigación a estrategias listas para producción. * Supervisar el desempeño en vivo, la atribución y la deriva de los modelos, garantizando la mejora continua de la biblioteca alfa. **Requisitos** * Maestría o doctorado en Estadística, Economía o Ciencias de la Computación. * Sólida formación en aprendizaje automático y modelado estadístico (modelos basados en árboles, regularización, aprendizaje automático para series temporales). * Competencia avanzada en Python (pandas, NumPy, scikit\-learn, XGboost, PyTorch/TensorFlow). * Conocimientos sólidos sobre pronóstico de series temporales, técnicas de validación cruzada y evitación del sesgo de información anticipada (look\-ahead bias). * Experiencia académica en investigación y capacidad demostrada para traducir trabajos académicos en código funcional para producción. * Exposición previa al trading sistemático o a la modelización financiera. * Capacidad para diseñar experimentos, interpretar resultados e iterar rápidamente en un entorno de investigación. **Puntos adicionales:** * Conocimiento de materias primas (agropecuarias, energéticas, metales) o de mercados macroeconómicos. * Experiencia en ingeniería de características con conjuntos de datos no\-tradicionales (posiciones en opciones, datos meteorológicos, imágenes satelitales). * Experiencia colaborando en entornos de control de versiones. * Familiaridad con la optimización de carteras, la paridad de riesgo o el promedio bayesiano de modelos. * Publicaciones, participación en competencias Kaggle o trayectoria investigadora que demuestre excelencia aplicada en aprendizaje automático. **Beneficios** * Impacto directo: Sus señales alfa entrarán en producción en carteras reales, respaldadas por capital real. * Cultura centrada en la investigación: Valoramos el pensamiento profundo, los enfoques novedosos y el rigor sistemático. * Colaboración estrecha con un equipo global. * Crecimiento profesional: Trayectoria clara hacia puestos de investigador senior a medida que aumentemos nuestros activos bajo gestión (AUM) y ampliemos nuestras líneas de productos. * Remuneración atractiva: Salario base altamente competitivo y bonificación anual que crece conforme lo haga la empresa. * Paquete de reubicación a nuestra oficina de la Ciudad de México, junto con beneficios competitivos que incluyen seguro médico y de vida, bonificación anual y un generoso número de días libres remunerados. * Entorno laboral positivo, inclusivo y estimulante.
