Resumen: Moreton Capital Partners busca un talentoso Desarrollador Cuantitativo para construir y gestionar la infraestructura destinada al trading sistemático de materias primas, apoyando tanto la investigación como la ejecución en vivo en un entorno dinámico. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de construir infraestructura crítica para un nuevo fondo de cobertura 2. Colaboración directa con el Director de Información y los investigadores senior, influyendo en las decisiones 3. Amplia exposición a los mercados de materias primas y a sistemas de negociación institucionales ### **Desarrollador Cuantitativo – Fondo de Cobertura Sistemático de Materias Primas** Moreton Capital Partners busca un talentoso Desarrollador Cuantitativo para unirse a nuestro equipo desde sus inicios en una ambiciosa construcción. Estamos lanzando operaciones en vivo en futuros de materias primas globales, respaldadas por un proceso de inversión basado en el aprendizaje automático. Esta es una oportunidad única para trabajar directamente con el equipo global, gestionando la infraestructura que lleva las ideas de investigación a producción en un entorno dinámico y con capital real. ### **Principales responsabilidades** * Construir y mantener tuberías de datos que ingieran futuros, opciones y conjuntos de datos alternativos (desde datos de precios de Bloomberg y fuentes externas hasta datos no estructurados). * Mejorar el marco de pruebas retrospectivas (simulaciones basadas en eventos, deslizamiento/costos realistas, validación progresiva, análisis del rendimiento de carteras). * Apoyar las herramientas de investigación: bibliotecas de características, seguimiento de experimentos, almacenamiento de artefactos. * Configuración de ejecución y optimización de aprendizaje automático en la nube y localmente. * Poner en producción señales dentro de la pila de trading en vivo mediante CI/CD, monitoreo y control de versiones. * Desarrollar paneles de control y sistemas de alerta para calidad de datos, latencia y deriva de modelos. * Colaborar con los investigadores para traducir hipótesis en experimentos sólidos y verificables, así como para mejorar computacionalmente los procesos propuestos. **Requisitos** * Dominio fluido de Python y SQL; se exige código limpio y verificable. * Experiencia en ingeniería de datos (Airflow, Snowflake, flujos de trabajo con pandas y polars). * Exposición previa al trading sistemático, pruebas retrospectivas o tuberías de datos de mercado. * Conocimientos de entornos en la nube (AWS), contenedores (Docker) y CI/CD. * Capacidad de iniciativa propia y de trabajar de forma autónoma en un entorno ágil y con alta responsabilidad. * Licenciatura en Ciencias de la Computación/Ingeniería Informática o en disciplinas con fuerte componente computacional, y preferiblemente una especialización en Finanzas. **Ventajas adicionales:** * Experiencia en mercados de materias primas o macroeconómicos. * Experiencia en inversiones sistemáticas a mediano plazo. * Experiencia con herramientas de MLOps (MLflow, Weights & Biases), almacenes de características o monitoreo de modelos. * Habilidades front-end (TypeScript/React) para ayudar en la construcción de paneles de control para investigadores. **Beneficios** * Impacto desde el primer día: Construirás infraestructura crítica para un fondo que comenzará su operativa en vivo este año ante importantes inversores institucionales. * Exposición directa: Trabajarás junto al Director de Información y los investigadores senior, con acceso directo al proceso de toma de decisiones. * Curva de aprendizaje: Amplia exposición a los mercados de materias primas, flujos de trabajo de investigación en aprendizaje automático y sistemas de negociación institucionales. * Trayectoria de crecimiento: Camino claro hacia mayores responsabilidades y compensación conforme el fondo se expanda con activos bajo gestión institucionales. * Compensación atractiva: Salario base altamente competitivo y bonificación anual que crece conforme lo haga la empresa. * Entorno laboral positivo, inclusivo y estimulante.